עזרה במחקר סטטיסטי

[raniminkov]

עזרה במחקר סטטיסטי

שלום,
אנסה להבהיר בפשטות את מטרת המחקר ואודה על הפנייה לנוסחאות הרלוונטיות ולדרכי הניתוח הסטטיסטי המתאים.

יש לנו שתי קבוצות שנבדלות אחת מהשנייה במאפיין מסויים (בקבוצה א' יש מניות של חברות ששייכות לחברת אחזקות כמו דנקנר וכדומה, ובקבוצה ב' יש מניות של חברות שהשליטה בהן מבוזרת) – בכל קבוצה יש 20 (סה''כ 40) מניות. יש לנו לכל מנייה את ממוצע התשואה שלה בפרק זמן מסויים. אנחנו רוצים לדעת אם להשתייכות של מניה לקבוצה א' או ב' (להיותה חלק מקבוצת אחזקות או לא) יש השפעה מובהקת על התשואה הממוצעת לאורך זמן.

רעיון?

תודה רבה,

 

[מהמר עם תעודות]

תגובה

שאלת המחקר לא כל כך ברורה לי. אתה רוצה לבדוק האם יש הבדל בין מניות קבוצה א' לקבוצה ב' מבחינת ממוצע התשואה? הבדל לטובת קבוצה א'? הבדל לטובת קבוצה ב'? מה בעצם אתה רוצה לבדוק? על סמך זה אפשר להרכיב מגוון של מבחנים (פרמטרים ו-א-פרמטריים). עבור רמת מובהקות , נהוג להשתמש ברמה של 5% עבור השפעה מובהקת. אם תוכל לנסח שוב את שאלת המחקר או להביא לי את הנתונים שלך, אוכל לסייע.

 

[raniminkov]

תודה, הבהרות בגוף ההודעה

מטרת המחקר היא לבדוק האם להשתייכות חברה לחברת אחזקות יש השפעה על תשואת המנייה, ביחס לתשואת מניה של חברה שאינה קשורה לחברת אחזקות.

אנו יכולים לבדוק בצורה פשוטה את ממוצע התשואה של כל 20 המניות בכל קבוצה בנפרד ולהשוות כל אחד משני הנתונים לממוצע התשואה של כל המניות הנסחרות בשוק, אולם לבחינה שכזו לא יהיה משקל סטטיסטי המאפשר לבחון את מובהקות התוצאות...

 

[מהמר עם תעודות]

תגובה

אתה בעצם רוצה להשוות בין שתי קבוצות שונות ולבדוק האם יש הבדל בינהם. לפי הניסוח שלך אתה לא רוצה לבדוק את כיוון ההשפעה אלא רק השפעה אבל אני מניח שאתה רוצה לבדוק האם תשואת מניה בחברת החזקות היא גדולה יותר.
יש מבחנים די יעילים לגודל מדגם כמו שלך במיוחד אם מניחים נורמליות של הנתונים אני הייתי משתמש ב-wilcoxon signed ranked שיש לו יעילות יחסית גבוהה במיוחד אם אתה מניח נורמליות של הנתונים וב-20 ניתן להניח, ככל שהמדגמים שלך יגדלו תדייק יותר (כשאני מדבר על יעילות, אני מדבר במונחי עוצמה - עוצמה היא ההסתברות להיות צודק בהשערת המחקר שלך אז אפשר להבין שתרצה שההסתברות הזאת תהיה כמה שיותר גבוהה).

לצורך המבחן: A - תשואת מניה בחברת החזקות. B - תשואת מניה בחברה שאינה חברת החזקות.

אני ממציע נתונים לצורך הדוג':

A_B
7_2
2_3


H0 - השערת האפס : B ≥ A
H1 - השערת המחקר : A > B

התהליך הוא כזה : אתה מדרג את כל התצפיות במסדר אחד (מ-2 הקבוצות ביחד!) מהקטן אל הגדול. בדוג' שלי : 2,2,3,7. הדירוג: 1,2,3,4 אלא שיש פה בעיה, למה נתתי ל-2 הראשון דרגה 1 ול-2 השני דרגה 2, הרי מדובר בתשואות זהות! נכון ולכן אנחנו נמצע, כלומר נעשה ממוצע וכל אחד יקבל דרגה של 1.5 (1+2 לחלק ל-2, אם היה עוד 2 אז היינו עושים ממוצע של 1+2+3 לחלק ל-3 אך זה לא המקרה כאן) ז"א שהדירוג הסופי הוא :
1.5,1.5,3,4. אני משער שבתשואות מניה סביר להניח שלא יהיה שיוויון כי אני משער שמדובר במספרים לא שלמים.

אוקיי, לאחר שעשינו את זה, יש לסכום את כל דרגות ה-A.
יש לדחות את השערת האפס אם הסכום הזה "גדול".
במקרה שלנו דרגות ה-A הן : 4.5 (כי תצפיות 2 ו-3 קיבלו דרגות 1.5 ו-3 בהתאמה).

לגבי המשך התהליך, ראה בקובץ.
מקווה שעזרתי

 

[raniminkov]

עזרת מאוד, תודה! אולם,

האם יש אפשרות לבחון זאת באמצעות מבחן Z? ואם כן, כיצד?

 

[מהמר עם תעודות]

אתה יכול להשתמש במבחן T

אבל אז אתה מניח ידיעת נורמליות על התפלגות התשואות. למעשה אני השתמשתי בקירוב לנורמלי בהסבר שלי כי היו 20 בכל מדגם וזה מספיק (תלוי בדיוק שאתה מבקש, יותר דגימות, יותר טוב) הדרך המקורית המדוייקת יותר במבחן הזה היא לחשב P-value ע"י חישוב ממש את הצירופים השונים (לדוג' אם מס' הדרגות של A הוא 10 אז אתה תרצה לחשב את ההסתברות שמס' הדרגות יהיה גדול מ-10 וזה לעבור על כל צירופי הדרגות האפשריים שיתנו לך תוצאות גדולות מ-10 ואת זה אתה מחלק במס' הצירופים האפשרי בסה"כ) ממליץ לך להשתמש בדרך הזאת.