שחזור כלכלה וביטוח

[תותחנים]

שחזור כלכלה וביטוח

1- כשיש ש"מ מפריד, אם יגידו אמת אז מצב החולים לא ישתנה 2- ARROW מניות זה תחליף גרוע כי לא ניתן להעביר סיכונים בלי סיכויים 3- תגדל (השאלה היתה מה קורה לפרמיה אם הסיכוי לנזק גדל) 4- חברת הביטוח יכולה להפסיד אם מספר התביעות גבוה 5- כל התשובות לא נכונות (השאלה היתה מתי כדאי לעשות ביטוח משנה) 6- תמיד יקבלו אנשים לביטוח הדדי (לא בטוח בזה יותר מידי אבל נראה לי שאם הפרטים זהים כמו שהיה נתון אז זה נכון) 7-יש תלות חיובית 8- אם רוכשים ביטוח אז הוא יהיה מלא (השאלה על הדמי חוזה ובולים) 9- גידור: לקחת סיכונים הפוכים 10- אדיש לסיכון לא יסכים לשלם פרמיה גבוהה יותר מהעלות 11-הפונקציה: W=210+120Y-2Y^2 12- ביטוח הוא מוצר מותרות 13- הסיבה שחברת ביטוח מצליחה לעומת אדם פרטי זה לדעתי חוק המספרים הגדולים (היתה גם תשובה על מניות אבל היא לא היתה מדוייקת לדעתי) 14-ביטוח מסחרי ( מה שקובע את הכמות שכדאי לייצר כשיש ביטוח עצמי זה) מה אתם אומרים? מבחן לא פשוט וזה עוד רק החלק האמריקאי...

 

[adielcohen1983]

לדעתי בשאלה 13 התשובה עם המניות נכונה

בגלל שחוק המספרים הגדולים הוא רק ממספר לקוחות מסויים אבל רוב החברות לא מגיעות למספר הזה לעומת זאת הרעיון של מניוות הוא פיזור הסיכון בין אנשים וזה היתרון של חברת ביטוח על אדם פרטי שלוקח על עצמו את כל הסיכון. אם כי לא הייתי בטוח בתשובה הזאת כי לא לכל חברה יש מניות- יש חברות קטנות שפשוט מחלקות את הסיכון עם חברות ביטוח אחרות...

 

[a z o r a]

בנוגע ל-14 ו-5.

לדעתי התשובה ששלושת הגורמים משפיעים (גם למסקנה הזו נגענו אתמול) ולפי מה שהבנתי מהסיכומים מניות זה דבר יקר, ולכן רק חברות שיכולות להרשות לעצמן ינפיקו מניות והשאר יעשו ביטוח משנה אשמח אם תפרט בנוגע לתשובות שלך

 

[תותחנים]

הסבר

שאלו מה הכמות האופטימלית שכדאי לייצר כשיש ביטוח עצמי. הכמות שכדאי תלויה רק במחיר של ביטוח המסחרי (הולכים להשקה שלו הביטוח המסחרי עם עקומת התמורה של ייצור עצמי). אין קשר להעדפות של הצרכן. הצרכן יקנה לפי העדפות אבל הכמות האופטימלית לייצור לא קשורה לזה. זה גם ממודגש לי בסיכומים. הדבר השלישי שהופיע היה הון וזה ממש לא קשור לדעתי. לגבי ביטוח משנה לא הבנתי מה אתה מציע. שאר התשובות אמרו שחברה תעשה ביטוח משנה "רק אם" ואז היו כל מיני מצבים. אף אחד מהם לא היה נכון. זה דבר טוב לעשות ביטוח משנה, זה שווה ערך להגדלת החברה ולכן לדעתי כל התשובות לא נכונות בשאלה הזאת. נ.ב תודה על ההסבר של מה קורה אם הרכוש הלא ודאי גדל. אם לא היית מסביר את זה אתמול אז מן הסתם הייתי טועה בזה

 

[a z o r a]

הממ...

א. בכיף ב. אני הבנתי את השאלה כך: יש לך גרף נתון עם עלויות ביטוח עצמי קבועות, אילו מהנתונים הבאים במידה ותשנה אותם ישפיעו על קנייה או אי קנייה של ביטוח מסחרי (בשאלות הפתוחות היה צריך גם לצייר גרף כזה). שינוי בהעדפות יכול להכניס או להוציא את הצרכן מתחום קניית ביטוח עצמי לבד. עלייה / ירידה במחירי הביטוח = עלייה / ירידה בגובה נק' ב (שמשקפת את H). וכבר הוכח שעליה / ירידה בהכנסות הצרכן משנות את העדפות הביטוח שלו.

 

[תותחנים]

אני לא חושב שזה מה שהוא שאל

השאלה לא היתה כמה הצרכן יקנה. הוא שאל מה קובע את הנקודה האופטימלית שעד אליה הכי כדאי לייצר באופן עצמי.. ובמצב כזה מה שקובע זה רק הביטוח המסחרי (אם הקו של השיפוע המסחרי תלול מאד אז כדאי לייצר מעט באופן עצמי ואם הקו גמיש מאד אז כדאי לייצר הרבה). בחלק הפתוח הוא באמת הרחיב ושאל כמה הצרכן יקנה אם הקו של הביטוח המסחרי\פרטי יותר תלול.

 

[asafac]

גם לדעתי ב-13 מדובר בתשובת המניות

גם משום שהוא דיבר על זה המון בכיתה ובזאת סיכם את הנושא... לא יודע מה נכון לגבי שאלה 8 - כי היתה עוד תשובה שהרווח של חברת הביטוח היה אפס.. ולא הייתי בטוח (למעשה אני אפילו לא זוכר מה סימנתי...) אז מה הרעיון בשאלה? בתשובה 9 - האם לא מדובר בגידור בתור שיטה לגדר את הסיכונים? אופציות זו שיטה אחת, אבל ניתן לגדר גם באמצעות חתימת חוזים על עסקות לפי שע"ח קבוע מראש וכו.. וזה לאו דווקא אומר לקחת סיכונים בכיוון ההפוך.. ומישהו יכול להסביר לי איך מחשבים את 11? (סימנתי ש-א ו-ב נכונות...)

 

[תותחנים]

בשאלה 9 עשיתי כמוך במבחן

אבל אני לא בטוח שזאת התשובה הנכונה. מקווה שאתה צודק בכל מקרה. בשאלה 11 אתה צריך לגזור את הפונקציה פעמיים. לעשות נגזרת שניה חלקי נגזרת ראשונה (ולזכור לשים מינוס לפני). זה בעצם מדד שנאת סיכון, ככל שהוא יותר גדול אז השנאת סיכון יותר גדולה. לאחר מכן אתה יכול לעשות נגזרת נוספת או להציב מספר מסויים ואז להציב מספר גדול יותר ולראות מה קורה למדד שנאת סיכון. יוצא שרק בפונקציה שכתבתי מדד שנאת הסיכון עולה כשמגדילים את W לגבי שאלה 8- הרווח של החברה לא יהיה אפס כי למרות שלמדא =0, החברה מרוויחה כסף כי היא גובה דמי חוזה. יכול להיות שאם דמי החוזה גבוהים מידי אז לא נקנה ביטוח אבל במידה ונקנה זה יהיה ביטוח מלא כי למדא=0

 

[asafac]

לגבי 8

לא יכול להיות שדמי הרישום יהיו כ"כ גבוהים , אבל במידה כזו שהצרכן ירכוש ביטוח , אבל לא יהיה מלא?, וזה תלוי בפונקצית התועלת שלו?

 

[תותחנים]

אין סיבה שהוא ירכוש ביטוח חלקי אם למדא=0

 

[סטודנט1760]

לגבי שאלה 3

אני לא בטוח שהיא תגדל, אם P גדל אזי שיפוע קו התקציב יורד ואז הוא צורך פחות ביטוח, מצד שני גם עקומת האדישות מושפעת מעליה ב P וגם היא יורדת (פחות תלולה) וזה גורם לצריכה של יותר ביטוח, אם כך לדעתי לא ניתן לדעת כי יש פה כיוונים מנוגדים

 

[סטודנט1760]

לגבי השאלות האחרות:

שאלה 4 – השאלה דיברה על "אם תוחלת התביעות גבוהה" , לדעתי זה לא דבר שבגללו חברת ביטוח יכולה לפשוט רגל כי היא מחשבת את תוחלת התביעות לפני שהיא גובה פרמיה, ואם תוחלת התביעות גבוהה אזי גם הפרמיה גבוהה. ואם אין שינוי אקסוגני אז התוחלת לא משתנה פתאום. לעומת זאת חברה יכולה לפשוט רגל בגלל עלית שער הריבית – דבר שגורר ירידה בהשקעות במאזן כדי שהחברה תהיה חדלת פרעון (ראה: 'ביטוח חיים - מושגי יסוד', עמוד 2). שאלה 6 – ניראה לי כי לא ירצו לקבל אנשים שמימד הסיכון שלהם תלוי באנשים אחרים בקבוצה. זה מגדיל את הסיכון הכללי והופך את הביטוח ההדדי לפחות אטרקטיבי. שאלה 9 – ניראה לי כי מדובר בתשובה (1?) שמדבר על הגבלת סיכונים באמצעות התקשרות חוזית. חברת תעופה יכולה להתחייב לרכוש כמות דלק גדולה מראש במחיר גבוה ממחיר השוק מתוך רצון לגדר את סיכוניה כנגד עלית מחירי הדלק. זה לא לקחת סיכון הפוך. שאלה 10 – ניסוח התשובה שאתה מדבר עליה היה כמדומני שהאדיש לא ירצה לשלם יותר מהנזק וההוצאות, לא דובר שם על ה 'עלות'. ולדעתי אין קשר בין האדיש ל 'הוצאות' מה איכפת לו מההוצאות של החברה? ואם יש לה הוצאות ניהול גבוהות? זה צריך לעניין אותו? לדעתי אדיש לסיכון זה מישהו שלא מוכן לשלם על ביטוח יותר מתוחלת הנזק. ונדמה לי שזה לא הופיע בשאלה....?

 

[תותחנים]

הסבר תשובות

לגבי שאלה 4- יש את המאמר של שילוני על כך שכל שנה יש 70 חברות שפושטות רגל ושם יש את המקרים שעלולים להוביל לפשיטה. עליה בריבית זה טוב כי כספי החברה מושקעים ואם הריבית גבוהה אז זה טוב להם. מה שיכול להוביל לפשיטת רגל זה K גבוה שזה אומר שבשנה מסויימת יש הרבה תאונות (כלומר הרבה תביעות). 9- עשיתי כמוך אבל היתה תשובה אחרת שאמרה משהו על סיכון הפוך? אני סימנתי כמוך בכל מקרה 10- היתה תשובה שאמרה שאדיש לסיכון לא יסכים לשלם יותר מהנזק שיכול להגרם (לדעתי הכוונה ל- PD), סימנת כל התשובות לא נכונות? 6- אני לא יודע כמה זה חשוב אם הם תלויים, לפי מה שאתה אומר אז 2 שכנים לא יסכימו לעשות בינהם ביטוח שריפה? לדעתי תמיד כדאי להגדיל את מספר האנשים בביטוח הדדי

 

[סטודנט1760]

לגבי השאלות - המשך

לגבי שאלה 4 – תבדיל בין 'תוחלת התביעות' לכמות התביעות. אם יש מצב בו פתאום יש הרבה תביעות בגלל אסון, אז זה נכון וזה סיכון שחברת ביטוח מנהלת אותו, אבל השאלה הייתה לגבי 'תוחלת התביעות' ולכן ראה שוב מה שכתבתי. לגבי הריבית, ראה את ההפניה שכתבתי לדפים שחילק, 'ביטוח חיים – מושגי יסוד' עמוד 2 מתחת לטבלה, ניראה לי שזה כתוב בפרוש. שאלה 10 – לדעתי לא הייתה תשובה שדיברה על כך שלא יסכים לשלם יותר מ 'תוחלת הנזק', הייתה תשובה שדיברה על הנזק וההוצאות וניראה לי שההוצאות לא רלוונטיות. שאלה 6 – לדעתי שני שכנים שעושים ביטוח הדדי לשריפה הרבה יותר מסוכנים משכן וחבר בעיר אחרת, לכן סיכונים שתלויים אחד בשני זה דבר לא טוב. אם יסכימו או לא? זה כבר עניין אחר, אני חשבתי שלכך הוא התכוון...אבל לך תדע.....

 

[תותחנים]

לגבי שער הריבית

במאמר של שילוני באנגלית (עמ' 3) כתוב שאם שער הריבית נמוך זה גורם לבעיות. גם בשיעור האחרון בכתה הוא אמר שאם שער הריבית נמוך אז קשה לחברה לתת ללקוחות כספים. אני חושב שזה נובע מכך שהחברה משקיעה את הכספים שהיא מקבלת מהלקוחות ולכן שער ריבית גבוה זה דבר שהוא טוב לה. מצד שני הסתכלתי על הדפים שהוא חילק ושם באמת רשום הפוך אז אני כבר לא יודע מה נכון... הניסוח של האדיש לסיכון לא היה מושלם אבל אני חושב שהיתה תשובה אחת מספיק טובה, לא נראה לי שהכוונה היתה לכל התשובות לא נכונות. אם יש שני אנשים עם תלות חיובית מלאה אז התוחלת שלהם במידה והם עושים ביטוח הדדי היא זהה למצב שבו כל אחד לעצמו. כל תלות חיובית שהיא לא מלאה משפרת את מצבם. אני מקווה שזה נכון גם לגבי מספר רב של אנשים, לא ממש פיתחתי את זה מתמטית או משהו...

 

[סטודנט1760]

לגבי שער הריבית - המשך

ראה שוב בדפים שחילק הפעם בעמוד 1 סעיף 2 למטה - אולי לזה אתה מתכוון, אבל זה לא המקרה בשאלה. לגבי תלות בביטוח הדדי - בוודאי שאם יש תלות חיובית מלאה אז זה כאילו לא ביצעת ביטוח בכלל אבל לא על זה אנו מדברים. תמיד עדיף לא לקחת לביטוח הדדי אנשים בעלי תלות כי ככה זה משפר את הסיכון בביטוח. אבל אולי טעיתי, הרי אפשר לקחת אנשים תלויים זה משפר מצב אפילו שזה לא מיטבי......