שאלה על מדד ת"א 25
שאלה על מדד ת"א 25
לפי מה שהבנתי המניות במדד ת"א 25 משוקללות בצוך המדד על-פי גודל החברה. השאלה שלי היא למה המדד לא משתקלל לפי הסחירות היומית בכל מניה? למשל היום כשטבע יורדת בחמישה אחוז במחזור של חצי מיליארד בערך, ההשפעה של זה על המדד כולו היא בערך חצי אחוז למטה, וההשפעה הזו נבלעת בגלל עליות של הבנקים, למשל, למרות שמחזורי המסחר של לאומי פעולים ודיסקונט ביחד מגיעים בערך לשליש מזה של טבע? זה נראה לי סוג של חוסר דיוק או חוסר ייצוג לפעילות מסחר חריגה בתוך המדד, לא? מישהו יודע אם יש מדדים שמשוקללים באופן יומי על פי מחזורי המסחר? תודה, זיו
שאלה על מדד ת"א 25
לפי מה שהבנתי המניות במדד ת"א 25 משוקללות בצוך המדד על-פי גודל החברה. השאלה שלי היא למה המדד לא משתקלל לפי הסחירות היומית בכל מניה? למשל היום כשטבע יורדת בחמישה אחוז במחזור של חצי מיליארד בערך, ההשפעה של זה על המדד כולו היא בערך חצי אחוז למטה, וההשפעה הזו נבלעת בגלל עליות של הבנקים, למשל, למרות שמחזורי המסחר של לאומי פעולים ודיסקונט ביחד מגיעים בערך לשליש מזה של טבע? זה נראה לי סוג של חוסר דיוק או חוסר ייצוג לפעילות מסחר חריגה בתוך המדד, לא? מישהו יודע אם יש מדדים שמשוקללים באופן יומי על פי מחזורי המסחר? תודה, זיו