שאלה ל-KobeRider...

מצב
הנושא נעול.

ashamia

New member
שאלה ל-KobeRider...

שאלה ל-KobeRider...
היי! איך אתה קובע משקלות יעילים לתיק מבוסס ETF? האם יש איזה כלי שיודע לעשות סימולציה / חישוב של תיק לפי מטריצת קורלציה ונתונים היסטוריים על כל מדד? ושאלה שניה - האם אתה מעדכן את המשקלות הללו? אחת לכמה זמן? מהם כללי ההחלטה? איילת.
 

KobeRider

New member
בתור התחלה אפשר באקסל

שאלה ל-KobeRider...
היי! איך אתה קובע משקלות יעילים לתיק מבוסס ETF? האם יש איזה כלי שיודע לעשות סימולציה / חישוב של תיק לפי מטריצת קורלציה ונתונים היסטוריים על כל מדד? ושאלה שניה - האם אתה מעדכן את המשקלות הללו? אחת לכמה זמן? מהם כללי ההחלטה? איילת.
בתור התחלה אפשר באקסל
תני לי קצת זמן ואעלה לכאן כמה חישובים, זה לא מסובך במיוחד, רק דורש הכפלת וקטורים ומטריצות. יודעת איך לעשות את זה באקסל? ובכל מקרה, יש כמובן הסתייגויות, אלא אם רוצים להצמד למודל המתמטי. החישובים גרידא יתנו תמיד תיק מאוד סולידי (המשיק לעקום היעיל) ולכן יש מקום להכניס הנחות יסוד כלשהם שמתאימים למשקיע באופן אינדיבידואלי.
 

ashamia

New member
לא נבהלת ממטריצות :)

בתור התחלה אפשר באקסל
תני לי קצת זמן ואעלה לכאן כמה חישובים, זה לא מסובך במיוחד, רק דורש הכפלת וקטורים ומטריצות. יודעת איך לעשות את זה באקסל? ובכל מקרה, יש כמובן הסתייגויות, אלא אם רוצים להצמד למודל המתמטי. החישובים גרידא יתנו תמיד תיק מאוד סולידי (המשיק לעקום היעיל) ולכן יש מקום להכניס הנחות יסוד כלשהם שמתאימים למשקיע באופן אינדיבידואלי.
לא נבהלת ממטריצות :)
תרשה לעצמך להיות הכי טכני שאפשר, אני מרגישה מאד בנוח עם אקסל ומתמטיקה. פשוט הצצתי שוב בפוסט שהיה לך לפני כמה זמן בו פירטת את התיק שאתה מושקע בו ולא יכולתי שלא להשתומם על האחוזים המאד מדוייקים (3.54% ...) לכל מרכיב בתיק והנחתי שזו תוצאה של איזשהו חישוב. לוקינג פורוורד, א.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה