מהי הנוסחה לדלתא באופציה אירופאית (ישראלית) עבור המקבילה לדלתא באופציה אמריקאית

[תָּמִיר]

אסביר את שאלתי.

צפיתי בסירטון שמסביר שיטת מסחר שמסתמכת בחירת אופציה על פי הדלתא שלה (בשוק האמריקאי) לכתיבה ועוד אחת לקניה עם דלתא נגדית (לגידור).
אז נכון שגם בשוק הישראלי יש את כל היווניות כולל הדלתא, אבל לדעתי הערך שלה לא לגמרי זהה מבחינה פונקציונלית לדלתא של האופציות האמריקאיות.

האם עוד מישהו זיהה את השוני הזה וחושב שהוא יודע מהי נוסחת "ערך המשולש" שבעזרתה אפשר למצוא את הערך המקביל?


תָּמִיר

 

[deltaZer0]

The delta of both European and American options measures the sensitivity of the option's price to changes in the price of the underlying asset. However, American options typically have a higher delta than European options due to the added flexibility of being able to exercise at any time before expiration, which can increase their value



P.S.
מה שיחסל את ישראלים -- אלה לא הטילים האיראניים ולא נשק הביולוגי/כימי האיראני, אלא העצלנות והבורות הישראלית עצמה...