caza forex
New member
הניתוח הטכני: GBP/JPY
היום אני רוצה להציג בפניכם את אחת מהאסטרטגיות החביבות עליי ביותר, אסטרטגיית ה"אוכף". שחקני האופציות ייקשרו מיד את האסטרטגיה עם אסטרטגיית האוכף המפורסמת משוק האופציות, ואכן ניתן למצוא בניהם קווי דמיון ברורים. למעשה, אסטרטגיית ה"אוכף" מתבססת על תבנית מאוד ייחודית אשר נוצרת מעת לעת ועונה לשם תבנית ה"מדף". תבנית זו מדמה התנהלות מחירים צרה במיוחד ובשונה מ"תעלת מסחר" התבנית אינה מכילה תנועה גלית (ברים הצמדים אחד לשני ללא גלים) והיא קצרה יותר. מבחינה ויזואלית, התבנית נראית כמו מדף אשר מחבר תנועה חדה אחת לזו שאחריה. התבנית מקבלת תוקף רק כאשר היא מכילה בין 4 ועד 15 ברים אשר נעים בין שני קווים מאוזנים התוחמים אותם בטווח צר (לצורך ההשוואה, "תעלת מסחר" מקבלת תוקף רק מ-25 ברים ומעלה וחייבת להכיל תנועה של מינימום שלושה גלים). אסטרטגיית האוכף היא אסטרטגיית מומנטום קלאסית אשר מיועדת ללכוד רק את אותו נתח השוק אשר התפרץ בתנועה חדה לאחר פריצה של רמות תמיכה והתנגדות טבעיים. מכיוון שכך, אנו מעוניינים לעקוץ את השוק בדיוק כאשר הוא מתפרץ ולברוח במהירות האפשרית עם דעיכת המומנטום. בגדול, ניתן ליישם את האסטרטגיה על כל טווח זמן אך יעילותה המקסימאלית באה ליידי ביטוי בגרף היומי. על פי האסטרטגיה, רק לאחר זיהוי ודאי של תבנית ה"מדף" (ראה גרף יומי - פאונד/יין) נתחיל בתכנון האסטרטגי. שימו לב לתבנית ה"מדף" הלא שיגרתית שנוצרה בצמד הפאונד-יין וחותמת היום את יומה ה-13. כבר מהיום החמישי התחלתי להתכונן לפריצה של התבנית ע"י קביעת גבולה העליון ב-212.30 ואת גבולה התחתון ב- 210.20 (גובה המדף - 210 נקודות). פריצה של כל אחת משתי הרמות הללו ב-10 עד 20 נקודות תכניס אותי לעסקה. מאחר ובאסטרטגיה זו אנו מעוניינים רק במהלך הפורץ של התבנית, אך ורק לאחר הסגירה של הבר השני אשר מופיע אחרי הבר שפרץ את התבנית נזיז לראשונה את הוראת הסטופ מספר נקודות מתחת למחיר הנמוך ביותר של הבר השני (בגרף יומי - לאחר היום השני). לאחר הסגירה של הבר השלישי נחזור על הפעולה הקודמת ונזיז את הסטופ שוב מתחת למחיר הנמוך של הבר החדש. מכיוון שבמומנטום עסקינן, היום הרביעי הוא יומה האחרון של האסטרטגיה. ביום הרביעי, נשאף לצאת מן הפוזיציה במחיר הטוב ביותר האפשרי. כיצד עושים זאת? ישנן מספר טכניקות, אך הטכניקה החביביה עליי באופן אישי היא מעבר לגרירה של הסטופ על בסיס תנועת המחיר בגרף ה-5 דקות (להזכירכם, רק בבר הרביעי) עד אשר הוראת הסטופ תסגור את הפוזיציה באופן טבעי. ראוי לציין כי לאסטרטגיה זו תוחלת רווח מאוד גבוהה באופן יחסי למי שיודע כיצד ליישמה במדויק ולכן כפי שציינתי, זוהי אחת מהאסטרטגיות האהובות עליי. אחד הדברים שמייחדים את האסטרטגיה הזו משאר האסטרטגיות הוא חוסר הנטייה לבחור כיוון. ברוב האסטרטגיות אנו נתכונן לתנועה ספציפית לאחד משתי הכיוונים האפשריים (לונג או שורט), אך באסטרטגיה זו אל לנו להיות משוחדים ולהעדיף כיוון אחד על פני משנהו אלא להתכונן לפריצה משני הכיוונים. בנוסף לחוק הבר השני (רק לאחר סגירתו נתחיל בתהליך הגרירה של הסטופ) אשר נועד לשמר רווחים אני גם נוטה להוסיף הוראת רווח חלקית (בד"כ מימוש חצי מהפוזיציה) במידה והמחיר משלים מהלך השווה בגודלו לגובהה של תבנית ה"מדף". במקרה שלנו, מדובר ב-210 נקודות. לגבי הוראת הסטופ, באסטרטגיה זו אנו משתמשים במה שנקרא הוראת "סטופ אנד רוורס" כלומר, במידה והמחיר פורץ את אחד הכיוונים, נשאיר את הוראת הפתיחה אשר מיקמנו בצידה השני של התבנית במקומה (היא תתפקד כהוראת סטופ) אך נכפיל את הכמות המקורית שלה על מנת להפוך פוזיציה במקרה שהמחיר מחליט להתפוצץ דווקא לכיוון השני בסופו של עניין. החל מהיום אני אנהל בפורום מעקב אחר האסטרטגיה הנ"ל בתקווה שהיא אכן תצא לפועל עד ליום שישי הקרוב, היום בו יפוג תוקפה של תבנית ה"מדף" ובעקבותיה גם תוקפה של האסטרטגיה. בהצלחה לכולנו.
היום אני רוצה להציג בפניכם את אחת מהאסטרטגיות החביבות עליי ביותר, אסטרטגיית ה"אוכף". שחקני האופציות ייקשרו מיד את האסטרטגיה עם אסטרטגיית האוכף המפורסמת משוק האופציות, ואכן ניתן למצוא בניהם קווי דמיון ברורים. למעשה, אסטרטגיית ה"אוכף" מתבססת על תבנית מאוד ייחודית אשר נוצרת מעת לעת ועונה לשם תבנית ה"מדף". תבנית זו מדמה התנהלות מחירים צרה במיוחד ובשונה מ"תעלת מסחר" התבנית אינה מכילה תנועה גלית (ברים הצמדים אחד לשני ללא גלים) והיא קצרה יותר. מבחינה ויזואלית, התבנית נראית כמו מדף אשר מחבר תנועה חדה אחת לזו שאחריה. התבנית מקבלת תוקף רק כאשר היא מכילה בין 4 ועד 15 ברים אשר נעים בין שני קווים מאוזנים התוחמים אותם בטווח צר (לצורך ההשוואה, "תעלת מסחר" מקבלת תוקף רק מ-25 ברים ומעלה וחייבת להכיל תנועה של מינימום שלושה גלים). אסטרטגיית האוכף היא אסטרטגיית מומנטום קלאסית אשר מיועדת ללכוד רק את אותו נתח השוק אשר התפרץ בתנועה חדה לאחר פריצה של רמות תמיכה והתנגדות טבעיים. מכיוון שכך, אנו מעוניינים לעקוץ את השוק בדיוק כאשר הוא מתפרץ ולברוח במהירות האפשרית עם דעיכת המומנטום. בגדול, ניתן ליישם את האסטרטגיה על כל טווח זמן אך יעילותה המקסימאלית באה ליידי ביטוי בגרף היומי. על פי האסטרטגיה, רק לאחר זיהוי ודאי של תבנית ה"מדף" (ראה גרף יומי - פאונד/יין) נתחיל בתכנון האסטרטגי. שימו לב לתבנית ה"מדף" הלא שיגרתית שנוצרה בצמד הפאונד-יין וחותמת היום את יומה ה-13. כבר מהיום החמישי התחלתי להתכונן לפריצה של התבנית ע"י קביעת גבולה העליון ב-212.30 ואת גבולה התחתון ב- 210.20 (גובה המדף - 210 נקודות). פריצה של כל אחת משתי הרמות הללו ב-10 עד 20 נקודות תכניס אותי לעסקה. מאחר ובאסטרטגיה זו אנו מעוניינים רק במהלך הפורץ של התבנית, אך ורק לאחר הסגירה של הבר השני אשר מופיע אחרי הבר שפרץ את התבנית נזיז לראשונה את הוראת הסטופ מספר נקודות מתחת למחיר הנמוך ביותר של הבר השני (בגרף יומי - לאחר היום השני). לאחר הסגירה של הבר השלישי נחזור על הפעולה הקודמת ונזיז את הסטופ שוב מתחת למחיר הנמוך של הבר החדש. מכיוון שבמומנטום עסקינן, היום הרביעי הוא יומה האחרון של האסטרטגיה. ביום הרביעי, נשאף לצאת מן הפוזיציה במחיר הטוב ביותר האפשרי. כיצד עושים זאת? ישנן מספר טכניקות, אך הטכניקה החביביה עליי באופן אישי היא מעבר לגרירה של הסטופ על בסיס תנועת המחיר בגרף ה-5 דקות (להזכירכם, רק בבר הרביעי) עד אשר הוראת הסטופ תסגור את הפוזיציה באופן טבעי. ראוי לציין כי לאסטרטגיה זו תוחלת רווח מאוד גבוהה באופן יחסי למי שיודע כיצד ליישמה במדויק ולכן כפי שציינתי, זוהי אחת מהאסטרטגיות האהובות עליי. אחד הדברים שמייחדים את האסטרטגיה הזו משאר האסטרטגיות הוא חוסר הנטייה לבחור כיוון. ברוב האסטרטגיות אנו נתכונן לתנועה ספציפית לאחד משתי הכיוונים האפשריים (לונג או שורט), אך באסטרטגיה זו אל לנו להיות משוחדים ולהעדיף כיוון אחד על פני משנהו אלא להתכונן לפריצה משני הכיוונים. בנוסף לחוק הבר השני (רק לאחר סגירתו נתחיל בתהליך הגרירה של הסטופ) אשר נועד לשמר רווחים אני גם נוטה להוסיף הוראת רווח חלקית (בד"כ מימוש חצי מהפוזיציה) במידה והמחיר משלים מהלך השווה בגודלו לגובהה של תבנית ה"מדף". במקרה שלנו, מדובר ב-210 נקודות. לגבי הוראת הסטופ, באסטרטגיה זו אנו משתמשים במה שנקרא הוראת "סטופ אנד רוורס" כלומר, במידה והמחיר פורץ את אחד הכיוונים, נשאיר את הוראת הפתיחה אשר מיקמנו בצידה השני של התבנית במקומה (היא תתפקד כהוראת סטופ) אך נכפיל את הכמות המקורית שלה על מנת להפוך פוזיציה במקרה שהמחיר מחליט להתפוצץ דווקא לכיוון השני בסופו של עניין. החל מהיום אני אנהל בפורום מעקב אחר האסטרטגיה הנ"ל בתקווה שהיא אכן תצא לפועל עד ליום שישי הקרוב, היום בו יפוג תוקפה של תבנית ה"מדף" ובעקבותיה גם תוקפה של האסטרטגיה. בהצלחה לכולנו.