זיו כנס זה בשבילך

[JackBar]

זיו כנס זה בשבילך

היי זיו

הבטחתי לך שאביא לך אוסף של נתונים לגבי מדד ג'קבר אז צרפתי לך לכאן את כל הנתונים מאז שביקשת שאמדוד (תחילת נובמבר 2015)

הנתונים מציגים את מחיר מדד ג'קבר בפתיחת המסחר, את החזוי לגבי הפתיחה של מדד ת"א 25 ואת כל נתוני ת"א 25 כאשר ליד כל שער (פתיחה, גבוה, נמוך וסגירה) יש את השינוי באחוזים של חזוי מדד ג'קבר מול השער הרלוונטי.

על הגיליון סימנתי את הפיספוסים של המדד לגבי אדום ירוק (כאשר כל ארבעת השערים שגויים) והתוצאה היא שמתוך 70 דגימות 7 דגימות שגויות.

בכל מקרה תוכל לעיין בנתונים ולהסיק את המסקנות שלך. אני חושב שהערך הגדול שלו הוא בסופ"ש ובחגים כאשר יש יותר מיום אחד שבו הבורסה שלנו סגורה.

עוד אנקדוטה קטנה: תסתכל מה היה השער של מדד ג'קבר ביחס לשער מדד ת"א 25 בתחילת הדגימה ותראה כמה הוא בסוף הדגימה. פשוט מדהים איך השער התאפס.

מאחל לך סופ"ש נעים

 

[z i v1]

תודה.

רפרפתי קלות. בסוף שבוע אתעמק יותר בנתונים.

 

[alto4]

הרעיון עצמו של יצירת מדד ג'קבר שחוזה פתיחה הוא מצויין

ןבסך הכל עד כמה שאני מתרשם, הוא קולע די טוב

&nbsp

 

[benishay251]

המניות הדואליות חוזרות עם פער חיובי משוקלל של כ-0.6% על המעו

המניות הדואליות חוזרות עם פער חיובי משוקלל של כ-0.6% על המעו"ף. טבע חוזרת עם פער חיובי של 1.75%, פריגו עם פער חיובי של 2% ומיילן שהתרסקה 18% ביום המסחר האחרון בת"א חוזרת עם פער חיובי של 0.8%.
לא חסרים לינקי עזר על מנת לחזות את הפתיחה המשוערת , כאשר להעתים יש סטיה :
&nbsp
http://finance.sponser.co.il/finance/arbit/?from=strip
http://www.globes.co.il/portal/arbitrage/
ww.s-maof.com/Forum/shares.php

 

[alto4]

תמיד יש פער בין הארביטראז של גלובס וג'קבר

הנה לדוגמא כרגע אני רואה בארביטראז גלובס זה 0.06% ירידה לעומת ג'קבר מראה 0.66% עליה.
&nbsp
זה לא פער קטנציק, אבל ל]עמים יוצא שהוא גדול יותר בהרבה .