בקשר לסטטיסטיקה והסתברויות,
בקשר לסטטיסטיקה והסתברויות,
אוקיי, בקשר לסטטיסטיקה והסתברויות. תורת ההסתברות והססטיסטיקה נכונה לאורך זמן. אני דוחה את הטענה כי כל הטלת מטבע היא אירוע בפני עצמו ואני טוען (בעצם תורת ההסתברות טוענת) שהטלת מטבע מספר רב של פעמים תגרום לכך ש ב 50% מההטלות יצא "פלי" וב 50% מההטלות ייצא "עץ". אני טוען שהטלת מטבע מספר רצוף של פעמים הוא אירוע גדול אחד שבתוכו ישנם אירועים קטנים (כל הטלה בודדת של מטבע) הקשורים זה בזה. אני אראה דוגמא לעובדה כי לאורך זמן , כאשר ישנם שתי אפשרויות אזי התוצאה תהיה שב 50% תתרחש האפשרות הראשונה וב 50% תתרחש האפשרות השנייה. העובדות הבאות יומחשו על שוק ההון שלנו . אני טוען שהאתמול משפיע על ההיום, העבר משפיע על ההווה. הנתונים הנבדקים בשוק שלנו הם מתאריך 01/06/98 - 27/01/03 . סה"כ ימי מסחר בתקופה הנ"ל = 1153 . מספר הימים בהם השוק עלה = 559 => 48.5% מספר הימים בהם השוק ירד = 594 => 51.5% הנתונים הנבדקים הם מתאריך 01/01/1992 - 06/04/02 סה"כ ימי מסחר בתקופה הנ"ל = 2548 . מספר הימים בהם השוק עלה = 1325 => 52% מספר הימים בהם השוק ירד = 1223=> 48% מהנתונים העובדתיים הנ"ל אנו רואים כי גם לתקופה של 4 שנים וגם לתקופה של 10 שנים , מספר ימי העליות קרוב מאוד למספר ימי הירידות , כאשר החלוקה היא כמעט 50% -50% . עוד עובדה מענינת היא כי מדד המעוף ב 1.1.92 עמד על 100 ובתאריך 06.04.02 עמד על 400 , פי 4 , לכאורה היינו חושבים אולי שמספר ימי העליות אמורים להיות גבוהים יותר ממספר ימי הירידות(בגלל שהושק עלה לאורך התקופה), אבל עובדה היא שלא כך הדבר והשוק תמיד שואף ליצור את האיזון של 50% ימי עליות ו 50% ימי ירידות מסך ימי המסחר לאורך זמן. אני שולל את הטענה כי כל יום מסחר הוא אירוע בפני עצמו , אני טוען שימי המסחר קשורים אחד בשני בצורה כלשהי ומשפיעים אחד על השני , העבר משפיע על ההווה, האתמול משפיע על ההיום, ותקופה מסוימת של ימי מסחר היא אירוע אחד בתוך אירוע גדול יותר וכל יום מסחר הוא אירוע קטן הקשור בעוד אירועים קטנים באותו אירוע גדול יותר , כל המנגנון, המכלול הזה שואף ליצור איזון. תמיד.
בקשר לסטטיסטיקה והסתברויות,
אוקיי, בקשר לסטטיסטיקה והסתברויות. תורת ההסתברות והססטיסטיקה נכונה לאורך זמן. אני דוחה את הטענה כי כל הטלת מטבע היא אירוע בפני עצמו ואני טוען (בעצם תורת ההסתברות טוענת) שהטלת מטבע מספר רב של פעמים תגרום לכך ש ב 50% מההטלות יצא "פלי" וב 50% מההטלות ייצא "עץ". אני טוען שהטלת מטבע מספר רצוף של פעמים הוא אירוע גדול אחד שבתוכו ישנם אירועים קטנים (כל הטלה בודדת של מטבע) הקשורים זה בזה. אני אראה דוגמא לעובדה כי לאורך זמן , כאשר ישנם שתי אפשרויות אזי התוצאה תהיה שב 50% תתרחש האפשרות הראשונה וב 50% תתרחש האפשרות השנייה. העובדות הבאות יומחשו על שוק ההון שלנו . אני טוען שהאתמול משפיע על ההיום, העבר משפיע על ההווה. הנתונים הנבדקים בשוק שלנו הם מתאריך 01/06/98 - 27/01/03 . סה"כ ימי מסחר בתקופה הנ"ל = 1153 . מספר הימים בהם השוק עלה = 559 => 48.5% מספר הימים בהם השוק ירד = 594 => 51.5% הנתונים הנבדקים הם מתאריך 01/01/1992 - 06/04/02 סה"כ ימי מסחר בתקופה הנ"ל = 2548 . מספר הימים בהם השוק עלה = 1325 => 52% מספר הימים בהם השוק ירד = 1223=> 48% מהנתונים העובדתיים הנ"ל אנו רואים כי גם לתקופה של 4 שנים וגם לתקופה של 10 שנים , מספר ימי העליות קרוב מאוד למספר ימי הירידות , כאשר החלוקה היא כמעט 50% -50% . עוד עובדה מענינת היא כי מדד המעוף ב 1.1.92 עמד על 100 ובתאריך 06.04.02 עמד על 400 , פי 4 , לכאורה היינו חושבים אולי שמספר ימי העליות אמורים להיות גבוהים יותר ממספר ימי הירידות(בגלל שהושק עלה לאורך התקופה), אבל עובדה היא שלא כך הדבר והשוק תמיד שואף ליצור את האיזון של 50% ימי עליות ו 50% ימי ירידות מסך ימי המסחר לאורך זמן. אני שולל את הטענה כי כל יום מסחר הוא אירוע בפני עצמו , אני טוען שימי המסחר קשורים אחד בשני בצורה כלשהי ומשפיעים אחד על השני , העבר משפיע על ההווה, האתמול משפיע על ההיום, ותקופה מסוימת של ימי מסחר היא אירוע אחד בתוך אירוע גדול יותר וכל יום מסחר הוא אירוע קטן הקשור בעוד אירועים קטנים באותו אירוע גדול יותר , כל המנגנון, המכלול הזה שואף ליצור איזון. תמיד.
