סיסטם חדש שבניתי / גיליתי - מתלבט מה לעשות אתו

[ANZ1]

זהב לא מגן מאי ודאות

אי ודאות זה מצב קבוע,
רוב המאה האחרונה וכלל ההיסטוריה הזהב היה השקעה רעה,
רק בתקופות מאד מסוימות הזהב היה השקעה טובה,
בלי שום קשר לאי ודאות.
הזהב היה שווה 800 דולר ב1980
וירד עד 200 דולר בשנת 2002
האם אי הודאות ירדה במשהו ?
כל המשבר האחרון עם קוריאה ומלחמות גרעין הזהב יורד,
יש יותר חוסר ודאות ?
זהב לא משלם ריבית, זהב לא מייצר כלום, יש מעט מאד שימושים לזהב,
אין שום סיכוי שזהב יחזור להיות מטבע

 

[ofer10]

הפיתרון שלי ל overfitting

קודם כל תודה על הביקורת העניינית (אשמח לעוד כאלה)
אני מודע להטיה הזו.
&nbsp
התהליך ביצירת הסיסטם היה כדלקמן:
עלה לי רעיון מסויים (שהוא אגב ישים לכמה דברים לא רק בחירה בין כמה מדדים אלא גם תיזמון מדד בודד)
כיוונתי את הפרמטרים כדי למצוא את המדמים המיטביים כשהרצתי אותו על נתונים חדשים של ה S&P500 מ 1950 עד היום
אחרי שכיוונתי את הנתונים על ה S&P500 ומצאתי את המקדמים המיטביים הרצתי את המקדמים האלה על הבורסה הישראלית כי שתיארתי לעיל מבלי לכוונם מחדש.
אני מקווה שבשיטה הזו הקטנתי את תופעת ה overfitting
בחינה על מדדים נוספים ותקופות נוספות יכולה לאמת או להפריך את הנ"ל.
&nbsp

 

[ofer10]

סיסטם חדש שבניתי / גיליתי - מתלבט מה לעשות אתו

כמו שכתבתי בכותרת - בניתי / גיליתי סיסטם חדש להשקעה לטווח בינוני
הסיסטם מיועד למשקיעים / סוחרים לטווח הבינוני
הסיסטם (כרגע) עובד היטב על מוצרים כמו תעודות סל / מדדים / קרנות נאמנות. על מוצרים ישירים הוא עובד פחות טוב וכנראה נדרש שיקלול כדי שיעבוד גם עליהם (בהמשך)

כקלט, הסיסטם מקבל אחת לחודש (בעתיד אעבוד על מרווחי זמן קצרים יותר עד יומיים) נתנונים על תעודות הסל / מדדים/ קרנות נאמנות וכפלט הוא מוציא באיזה שיעור מהתיק הוא ממליץ להשקיע בכל אחד מהנ"ל. בגירסה הקיצונית הוא בוחר את אחד מהמדדים שניתנו לו (או אף אחד) וממליץ להשקיע בו הכל (כמו שתראו הגירסה הקיצונית מצליחה הרבה פעמים יותר טוב מהרגיל)
התוצאות בהמשך.

אני מפרסם את הפוסט מ 3 סיבות עיקריות:

א. עוד לא החלטתי מה לעשות עם הסיסטם הזה ובאיזה צורה - אם למישהוא יש רעיונות / הצעות ו/או אם מישהוא (או יותר) מעוניין לקבל איתותים (כרגע אחת לחודש) או שיכתוב כאן או שישלח לי בפרטי למייל [email protected]">[email protected]
(למי שרוצה לקבל איתותים כרגע אין צורך להזדהות אלא רק לשלוח מייל כדי שאדע את כמות המעוניינים ואוכל לפנות אליהם בעתיד)
ב. אם למישהוא יש שאלות / הערות / ביקורות - אשמח לקבל או כאן או למייל שציינתי לעיל
ג. כדי להריץ את המודל על מדדי בחו"ל אני צריך נתונים (עדיף חודשיים) על מדדים אמריקאיים / עולמיים. על מדדים אמריקאיים מצאתי רק S&P, דאו (שהמתאם בינו לבין ה S&P גבוה מדי), נאסדק וראסל - אם יש למישהוא עוד רעיונות על מדדים אשמח לקבל סימבול ביאהו (או מקום אחר) כדי שאוכל למצוא נתונים. לגבי מדדים מחוץ לארה"ב יש צורך להביא את כולם למטבע משותף כדי שהשוואה תהיה רלוונטית.

 

[aeonf]

בנית מכונה להרוויח כסף? אז תרוויח כסף, מה הבעיה?

 

[יעקב ו]

אתגרים אפשריים

- החלפת אחזקות כל חודש כרוכה בעמלות מסחר והפרשי אסק ביד. האם התחשבת בזה?
- על סמך מה החלטת שזה עובד?
- מה היתרון שלו (בתשואה) ביחס לאחזקת המדד הרלוונטי?

 

[ofer10]

הרצת המודל על מדדי מניות בישראל

בחרתי 7 מדדי מניות ישראליים והרצתי את המודל עליהם.
הנתונים נלקחו מהאתר של הבורסה.
המדדים שנבחרו הם כאלה שיש עליהם תעודות סל (לא נבחרו מדדים שאין עליהם תעודות סל כמו מדד הכימיה שהוא מדד חשוב בבורסה)
להלן נתונים על תוצאות המודל:

כל המדדים התחילו בשנת 2000 במחיר של 500
מדד הבלו טק ירד ל 261 (מינוס 48%)
מדד תל אביב 100 עלה ל 1168(134%)
מדד הביטוח עלה ל 1317 (163%)
מדד הבנקים עלה ל 1556 (211%)
מדד הנדל"ן עלה ל 2004 (301%)
מדד היצר עלה ל 2579 (415%)
מדד הנפט והגז עלה ל 3617 (623%)

המודל עלה ל 17381!!! (3375%)

ב 32% מהזמן המודל היה מחוץ לשוק המניות (לצורך החישוב בעוש בלי רבית)

ב 50% מהזמן התשואה של המודל חיובית
ב 20% מהזמן התואה של המודל היתה שלילית
ב 17% מהחודשים התשואה החודשית היתה גדולה מ 5%
ב 4% מהזמן התשואה החודשית היתה נמוכה ממינוס 5%

בין 9/2007 ל 12/08 המדד ירד ב 10% (בלבד)

מצ"ב גרף המראה את תוצאות המודל:




בנוסף, מצ"ב נתונים על המודל המוקצן,
כזכור, במודל המוקצן המודל בוחר רק את אחד המדדים (או כלום):

במודל המוקצן
המודל עלה ל 19849!!! (3870%)

ב 32% מהזמן המודל היה מחוץ לשוק המניות

ב 46% מהזמן התשואה של המודל חיובית
ב 22% מהזמן התואה של המודל היתה שלילית
ב 20% מהחודשים התשואה החודשית היתה גדולה מ 5%
ב 5% מהזמן התשואה החודשית היתה נמוכה ממינוס 5%

בין 9/2007 ל 12/08 המדד ירד ב 10% (בלבד)

גם כאן מצ"ב גרף המראה את תוצאות המודל מול כל המדדים

 

[ofer10]

הרצת המודל על מדדי אגח סולידיים בישראל

גם כאן, הרצתי את המודל על מדדי אג"ח שהיו קיימים עוד משנת 2000 (שמאז יש נתונים באתר של הבורסה) ושיש עליהם תעודות סל כיום.
התוצאות פחות טובות מאשר במודל המנייתי, אך לטעמי לא רעים בכלל:

כל המדדים התחילו בשנת 2000 במחיר של 200
מדד אגח מטח עלה ל 330 (65%)
מדד המקמ עלה ל 371 (85%)
מדד אגח כללי עלה ל 520 (160%)
מדד אגח ממשלתי עלה ל 523 (161%)
מדד אגח מדדי 5-10 שנים עלה ל 560 (180%)
מדד אגח שקלי 5+ שנים עלה ל 762 (280%)

המודל עלה ל 571!!! (185%)


ב 2.5% מהזמן המודל היה במזומן

ב 74% מהזמן התשואה של המודל חיובית
ב 24% מהזמן התואה של המודל היתה שלילית
ב 27% מהחודשים התשואה החודשית היתה גדולה מ 1%
ב 4.5% מהזמן התשואה החודשית היתה נמוכה ממינוס 1%

בין 9/2007 ל 12/08 המדד ירד ב 5% (בלבד)

מצ"ב תוצאות המודל מול כל המדדים גרפית.


גם כאן הרצתי את המודל המוקצן.
כאן המודל עלה ל 596!!! (198%)

ב 2.5% מהזמן המודל היה במזומן

ב 72% מהזמן התשואה של המודל חיובית
ב 25% מהזמן התואה של המודל היתה שלילית
ב 32% מהחודשים התשואה החודשית היתה גדולה מ 1%
ב 10% מהזמן התשואה החודשית היתה נמוכה ממינוס 1%

בין 9/2007 ל 12/08 המדד ירד ב 5% (בלבד)

מצ"ב גרף של תוצאות המודל

(שכחתי לציין קודם - כל הגרפים בכל ההודעות שלי הם גרפים לוגריטמיים)

 

[ofer10]

הרצת המודל על מדדים מעורבים

אחד היתרונות של המודל הוא לא רק לבחור מדדים שסיכויי הצלחה שלהם גבוהים יחסית אלא גם לבחור מבין מגוון מדדים שונים בתכלית את המדד/ים הנכון/ים תוך מתן משקל מתאים לכל מדד.
לכן לקחתי 5 מדדים סולידיים נפוצים ו 2 מניתיים בישראל נפוצים והרצתי אותו שוב:

כל המדדים התחילו בשנת 2000 במחיר של 300
מדד אגח מטח עלה ל 495 (65%)
מדד המקמ עלה ל 557 (85%)
מדד תל אביב 100 עלה ל 700 (133%)
מדד אגח כללי עלה ל 780 (160%)
מדד אגח ממשלתי עלה ל 784 (161%)
מדד יתר המניות עלה ל 1547 (416%)

המודל עלה ל 1909 !!! (536%)

אחוז המניות הממוצע במודל: 35%
ב 54% מהזמן המודל היה מחוץ לשוק המניות
ב 1% מהזמן המודל היה במזומן

ב 74% מהזמן התשואה של המודל חיובית
ב 25% מהזמן התואה של המודל היתה שלילית
ב 14% מהחודשים התשואה החודשית היתה גדולה מ 3%
ב 5% מהזמן התשואה החודשית היתה נמוכה ממינוס 3%

בין 9/2007 ל 12/08 המדד ירד ב 10% (בלבד)

מצ"ב גרף של המודל מול כל המדדים




וגם כאן הרצתי את המודל המוקצן
במודל המוקצן המודל עלה ל 2516!!! (738%)

אחוז המניות הממוצע במודל: 54%
ב 54% מהזמן המודל היה מחוץ לשוק המניות
ב 1% מהזמן המודל היה במזומן

ב 74% מהזמן התשואה של המודל חיובית
ב 25% מהזמן התואה של המודל היתה שלילית
ב 20% מהחודשים התשואה החודשית היתה גדולה מ 3%
ב 8% מהזמן התשואה החודשית היתה נמוכה ממינוס 3%

בין 9/2007 ל 12/08 המדד ירד ב 15% (בלבד)

גם כאן מצ"ב גרף המודל

 

[ofer10]

הרצת המודל על קרנות נאמנות

כדי להתמודד עם בעיית העלויות הרצתי את המודל על 7 קרנות נאמנות (המספר 7 לא קדוש ואפשר להריץ על הרבה יותר...) מתחומים שונים שכולם קיימים ולא שינו מדיניות מ 2003 (שמאז יש נתונים באתר של הבורסה על קרנות נאמנות).
כמו שתראו התוצאות לא רעות בכלל:

כל הנתונים התחילו בשנת 2003 במחיר של 300
הראל דולרית ירדה ל 282 (מינוס 6%)
איילון שקלי קצר עלה ל 405 (35%)
הראל מדדית עלתה לכ 450 (50%)
דקלה ממשלתית עלתה לכ 460 (53%)
אפיקים אגח עלתה לכ 680 (126%)
פסגות תל אביב 90 ויתר עלתה לכ 740 (146%)
אנליסט מניות עלתה לכ 790 (163%)

המודל עלה ל 830 !!! (176%)

אחוז המניות הממוצע במודל: 36%
ב 51% מהזמן המודל היה מחוץ לשוק המניות
ב 7% מהזמן המודל היה במזומן

ב 67% מהזמן התשואה של המודל חיובית
ב 27% מהזמן התואה של המודל היתה שלילית
ב 12% מהחודשים התשואה החודשית היתה גדולה מ 3%
ב 4% מהזמן התשואה החודשית היתה נמוכה ממינוס 3%

בין 9/2007 ל 12/08 המדד ירד ב 18%

גם כאן מצ"ב גרף של המודל מול שאר הקרנות




וגם כאן הרצתי את המודל המוקצן.
כאן המודל עלה ל 881 !!! (193%)

אחוז המניות הממוצע במודל: 48%
ב 52% מהזמן המודל היה מחוץ לשוק המניות
ב 7% מהזמן המודל היה במזומן

ב 67% מהזמן התשואה של המודל חיובית
ב 27% מהזמן התואה של המודל היתה שלילית
ב 16% מהחודשים התשואה החודשית היתה גדולה מ 3%
ב 7% מהזמן התשואה החודשית היתה נמוכה ממינוס 3%

בין 9/2007 ל 12/08 המדד ירד ב 20%

מצ"ב גרפים של המודל על הקרנות

 

[bogii]

עופר אתה מוכן להסביר לי משהו?

אם כבר בנית איזה תוכנה שיודעת לעשות כסף
מה הבעיה שלך לעבוד איתה ולעשות לביתך
מה אתה צריך אותנו?????

בו נמשיך
למה צריך לעבוד על קרנות נאמנות שלא אתה
ולא אני יודעים למי הן נאמנות

אני מכיר אנשים עם תוכנות שעובדות לבד אבל
למשל על הדקס או האס אנד פי
תעבוד מול מדד שאין לך את השטיקים שיש
בקרנות תואמות שבדרך כלל לא תואמות

עכשיו בוא תשמע מה חיתיאר שכמוני אומר
אם אתה בא עם סיסטם ודוחף את קרנות
אז כל מה שאני מבין שאתה מחפש פראיירים
שיתעסקו עם נכסי בסיס תרמיתיים
תלמד משהו מחירים של קרנות זה מצג שווא

וסיסטם בונים בשביל מדדים אמיתיים

יש מישהו שקנה לאחרונה 2 בתים בארסוף
בסכום די מפולפל ובחיים לא קראתי/שמעתי
את השם שלו לא במדיה ולא באינטרנט
ומה שיפה ומרנין את הלב
שהבחור צעיר בגילו צנוע ומעולם לא התרברב
או השתחצן אבל הוא תותח ברמה אדירה
ואני מאחל לו ולהורים שלו בריאות

 

[ANZ1]

תבדוק מה התשואה

תכניס נתונים של ה50 השנה האחרונות ותראה מה התשואה שהמערכת היתה נותנת לךאםהיא רצה באותו הזמן.
ואז תעשה ממוצע.
ותכתוב כאן מה המספר שיצא לך.

 

[ofer10]

איפה מוצאים נתונים של 50 שנה ?

אם תגיד לי איפה למצוא נתונים של 50 שנה של כמה מדדים אשמח לעשות זאת ולדווח

 

[ANZ1]

אני אשמח להשקיע בפרויקט

אחרי שתראה לי שהסיסטם שלך לוקח בחשבון את
1. חיזוי של תאריך הבחירות שבתרחיש מסוים יגרום לשר האוצר להוריד את מס הבורסה ואת הבורסה לזנק.
2. חיזוי תאריך סיום המלחמה בסוריה שיעלה מיידי את הסיכוי של החיזבללה להפנות כוחות נגד ישראל ולבורסה לקרוס.
3. מיפוי של היסטורית שינויים של הלוחות הטקטונים שיכול לגרום לרעידת אדמה והרס מוחלט של ישראל.

נ.ב.
בתור אחד שיש לו 3 תארים בהנדסה וניסיון בפיתוח מערכות מחשב,
ויש לו תואר שני במימון , 20 שנה של ניסיון בהשקעות ובדיקה של הרבה מערכות שונות
אני יכול להגיד לך שאין סיסטם שמסוגל לנצח את הרנדומליות של השיגעון.
שוק ההון זה שילוב של מיליארדי אנשים שחושבים ופועלים לא רציונלית ושל מיליארדים של מיליארדים של ארועים טבעיים שמבחינת הידע האנושי הם רנדומלים מוחלטים.
הדרך היחידה היום של מחשב לנצח את הרנדומליות זה מהירות חישוב, מי שבונה מערכת יותר מהירה מאחרים ומצליח להיות יותר מהר מאחרים מצליח לגנוב דולרים.

 

[ofer10]

נמחק בטעות מההודעה הראשונה

&nbsp
אני מפרסם את הפוסט מ 3 סיבות עיקריות:
&nbsp
א. עוד לא החלטתי מה לעשות עם הסיסטם הזה ובאיזה צורה - אם למישהוא יש רעיונות / הצעות ו/או אם מישהוא (או יותר) מעוניין לקבל איתותים (כרגע אחת לחודש) או שיכתוב כאן או שישלח לי בפרטי למייל [email protected]
אין צורך לשלוח פרטים מזהים - אני רק צריך דרך ליצור אתכם קשר - שאם אחליט לפרסם את תוצאות המודל תהיו בין הנרשמים
&nbsp
ב. אשמח לקבל ביקורות / הערות / הארות / שאלות על המודל
&nbsp
ג. לצורך המשך המחקר אני צריך נתונים על מדדים בחו"ל כדי לבחון גם אותם. המדדים שמצאתי לאורך זמן נתונים בארה"ב הם דאן, S&P (שבמתאם גדול מדי עם הדאו), נאסד"ק וראסל. אם מכירים נתונים על עוד מדדים אשמח לקבל שמות או סימבולים ביאהו (שם יש נתונים היסטוריים). נתונים על מדדים שונים בחול צריכים להיות במטבעות זהים.
&nbsp

 

[חתול לילה1]

הטעות הנפוצה ביותר באלגוריתם כזה

היא overfitting , כלומר שיחקת עם פרמטרים של האלגוריתם עד שהוא הוציא לך תוצאות טובות על נתונים היסטורים, ואז האמנת שזה בגלל שהאלגוריתם מוצלח. אבל לא, זה בגלל שניסית הרבה אפשרויות עד שמצאת אחת שמצליחה על העבר.

לצורך הדוגמה, כל אלגוריתם שיוצא מהשוק לפני 2008 וחוזר ב- 2009 ישיג תוצאות פנטסטיות. אבל את זה אפשר לדעת רק בדיעבד. כך שרק עם פרמטר אחד (שנת כניסה-שנת יציאה) אפשר להגיע לתוצאות טובות. אם אתה משחק עם עוד פרמטר, נגיד כזה שאומר כמה להתמנף, אז בכלל תקבל תוצאות מעולות.

מצורף שרשור דומה בפורום הסולידית.

 

[dw2322]

אתה מוזמן לרשום כאן את האיתותים על המדדים/תעודות/קרנות

וכך הגולשים יוכלו לעקוב אחרי הביצועים לא רק בראייה אחורה אלא גם בסוג של זמן אמת.